Informe de Valoración PMTS — Evaluación Independiente
Evaluación de grado institucional de activos tecnológicos, propiedad intelectual y rendimiento de trading verificado para posible adquisición o inversión.
Resumen Ejecutivo
El Sistema de Trading Modular Profesional (PMTS) representa una infraestructura de trading algorítmico madura y lista para producción, desarrollada durante 5 años por un equipo multidisciplinario de 5 profesionales. El sistema combina un Expert Advisor propietario para MetaTrader 5, un panel de monitoreo web y un motor de análisis orquestado por IA.
Basado en el rendimiento de trading en vivo verificado, evaluación de propiedad intelectual y transacciones comparables del mercado, este informe presenta una valoración integral utilizando tres metodologías estándar de la industria: Enfoque de Ingresos, Enfoque de Costos y Comparables de Mercado.
Rendimiento de Trading Verificado
Las siguientes métricas se extraen de datos de trading en vivo sincronizados en tiempo real desde MetaTrader 5. La cuenta ha estado operando desde julio de 2025, demostrando un rendimiento consistente durante 114 días de trading.
| Métrica | Valor | Referencia Industria | Evaluación |
|---|---|---|---|
| Total de Operaciones | 761 | - | Muestra suficiente |
| Operaciones Ganadoras | 627 (82.39%) | 50-60% | Excepcional |
| Ratio Calmar | 18.55 | > 3.0 | Sobresaliente |
| Factor de Recuperación | 4.82 | > 3.0 | Excelente |
| Ratio Sortino | 3.15 | > 2.0 | Excelente |
| Racha Máx. de Ganancias | 36 trades | - | Consistencia fuerte |
| Días de Trading | 114 | - | Gestión activa |
Valoración de Componentes
La valoración total comprende tres categorías principales de activos, cada una evaluada de forma independiente utilizando metodologías apropiadas.
| Componente | Conservador | Caso Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| Expert Advisor (MQL5) | $1,400,000 | $1,800,000 | $2,200,000 |
| Plataforma Web | $180,000 | $265,000 | $350,000 |
| Sistema de Análisis IA | $220,000 | $335,000 | $450,000 |
| Documentación y PI | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
| Datos Históricos y Backtests | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
| TOTAL | $1,900,000 | $2,600,000 | $3,300,000 |
Metodología de Valoración
-
Enfoque de Ingresos (50% peso)
Análisis de flujo de caja descontado basado en retornos anuales proyectados de $2M+ a los niveles de rendimiento actuales, con un horizonte de proyección de 5 años y tasa de descuento del 15% reflejando el perfil de riesgo del sistema de trading.
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Enfoque de Costos (30% peso)
Análisis de costo de reproducción: 5 profesionales x 5 años x salario promedio de $80K/año = $2M de costo base de desarrollo, más infraestructura, feeds de datos y ajustes de costo de oportunidad.
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Comparables de Mercado (20% peso)
Basado en transacciones comparables en el espacio de trading algorítmico, incluyendo la inversión de JPMorgan de $100M en Quantlab (2024) y múltiplos típicos de 2-4x ingresos para sistemas de trading rentables.
Inversión en Desarrollo
El sistema fue desarrollado por un equipo multidisciplinario durante 5 años, representando una inversión significativa en capital humano y experiencia acumulada en trading cuantitativo.
| Categoría de Inversión | Horas | Valor Estimado |
|---|---|---|
| I+D / Desarrollo de Estrategia | 8,000+ | $800,000 |
| Programación MQL5 | 6,000+ | $600,000 |
| Backtesting y Optimización | 4,000+ | $400,000 |
| Desarrollo Web | 2,000+ | $200,000 |
| Infraestructura y DevOps | 1,500+ | $150,000 |
| INVERSIÓN TOTAL | 21,500+ hours | $2,150,000+ |
Consideraciones de Riesgo
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los sistemas de trading algorítmico están sujetos a riesgo de mercado, riesgo de ejecución y obsolescencia tecnológica. Esta valoración refleja las condiciones actuales del mercado y los datos de rendimiento verificados a la fecha del informe.
- Los cambios de régimen de mercado pueden afectar el rendimiento de la estrategia
- Cambios regulatorios en trading algorítmico
- Requisitos de mantenimiento y actualización tecnológica
- Dependencia de personas clave para el desarrollo continuo
- Competencia de fondos cuantitativos institucionales
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