تحليل شامل لنتائج التداول الحي ومقاييس المخاطر وإسناد الأداء. جميع البيانات موثقة من MetaTrader 5 — بدون محاكاة، بدون اختبارات رجعية.
المقاييس الأساسية من عمليات التداول الحي. جميع القيم محسوبة من سجل التداول الموثق خلال فترة التقرير بأكملها.
مقارنة الأداء تعرض عوائد التداول التراكمية (صافية من جميع التكاليف) مقابل معيار S&P 500. العوائد المعروضة تستبعد رأس المال الأولي لعزل أداء التداول الصافي.
يمثل منحنى رأس المال أعلاه عوائد التداول الصافية التراكمية بعد خصم جميع التكاليف بما في ذلك العمولات ورسوم المبادلة والانزلاق. هذه النظرة الصافية للأداء تزيل تشوه الإيداعات والسحوبات، وتعرض فقط القيمة المولدة بواسطة خوارزميات التداول.
اتساق الأداء هو مقياس حاسم للمستثمرين المؤسسيين. يُظهر مخطط التوزيع الشهري تكرار وحجم العوائد خلال فترة التقرير بأكملها، مما يسمح بتقييم قابلية التنبؤ بالعوائد والتعرض لمخاطر الذيل.
فهم المخاطر أمر أساسي لأي قرار استثماري. فيما يلي تحليل شامل لملف المخاطر للنظام بما في ذلك سلوك السحب ومقاييس التقلب والعوائد المعدلة حسب المخاطر.
يقيس أقصى سحب أكبر انخفاض من القمة إلى القاع في رأس المال. هذا المقياس حاسم لفهم أسوأ سيناريو كان المستثمر سيواجهه. سحب أقل نسبة إلى العوائد يشير إلى إدارة مخاطر متفوقة.
تعمل المقاييس المعدلة حسب المخاطر على تطبيع العوائد بمقدار المخاطر المتخذة. هذه النسب هي المعيار المؤسسي لمقارنة أنظمة التداول ومديري الصناديق على قدم المساواة. تعتبر القيم فوق 2.0 لشارب وسورتينو ممتازة وفقًا للمعايير المؤسسية.
يكشف تحليل التقلب عن استقرار عوائد النظام. انحراف هبوطي منخفض نسبة إلى التقلب الإجمالي يشير إلى أن العوائد السلبية أقل حدة من الإيجابية — عدم تماثل مرغوب للمستثمرين.
يشغل PMTS 7 روبوتات ذكاء اصطناعي مستقلة، كل منها متخصص في ظروف سوق مختلفة. هذا التنويع يقلل من مخاطر الاستراتيجية الواحدة ويوفر عوائد أكثر اتساقًا عبر أنظمة السوق المتنوعة.
| استراتيجية البوت | الصفقات | معدل الفوز | عامل الربح | المساهمة |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
يتركز التداول على أدوات عالية السيولة لضمان التنفيذ الأمثل وتقليل الانزلاق. الذهب (XAUUSD) هو الأداة الرئيسية بسبب سيولته المؤسسية وخصائصه الاتجاهية.
يحافظ النظام على توقع إيجابي قوي عبر جميع ظروف السوق. عدم التماثل بين متوسط الصفقات الرابحة والخاسرة يُظهر إدارة مخاطر فعالة — يُسمح للأرباح بالاستمرار بينما يتم قطع الخسائر بسرعة من خلال نظام التحقق متعدد الطبقات.
تفصيل مفصل للأداء شهرًا بشهر. الأخضر يشير إلى عوائد إيجابية، والأحمر يشير إلى عوائد سلبية. شدة اللون تعكس حجم العائد.
الاتساق الشهري هو سمة مميزة لأنظمة التداول الخوارزمي القوية. تُظهر البيانات قدرة النظام على تحقيق عوائد إيجابية عبر ظروف سوق مختلفة، بما في ذلك فترات التقلب العالي والأحداث الجيوسياسية والتغيرات الموسمية.