PMTS 2023: एआई की छलांग — GPT-4 एकीकरण, दुबई मुख्यालय, और 12 महीने के लाइव परिणाम

जब हमने जुलाई 2022 में अपना अंतिम अपडेट लिखा था, हमने अगले वर्ष के लिए तीन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया था: विस्तारित लाइव सत्यापन, एआई एकीकरण, और एक वेब प्लेटफॉर्म। चौदह महीने बाद, सभी तीन या तो पूरे हो चुके हैं या अच्छी तरह से प्रगति पर हैं।

लेकिन 2023 की कहानी वास्तव में एक चीज के बारे में है: कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सब कुछ बदल दिया।

एआई क्रांति ट्रेडिंग में आई — और हम तैयार थे

मार्च 2023 में, OpenAI ने GPT-4 जारी किया। अधिकांश उद्योगों के लिए, यह एक नवीनता थी। हमारे लिए, यह वह खोई हुई कड़ी थी जिसके चारों ओर हम दो वर्षों से डिजाइन कर रहे थे।

2021 से, PMTS एक 7-मॉड्यूल सहमति प्रणाली के साथ संचालित हो रहा था जहां प्रत्येक बॉट स्वतंत्र रूप से मतदान करता था। वोटों को भारित स्कोरिंग के माध्यम से एकत्रित किया गया था — एक पूरी तरह से गणितीय प्रक्रिया। यह काम करता था, लेकिन इसमें कुछ कमी थी: प्रासंगिक तर्क। प्रणाली आपको बता सकती थी कि RSI ओवरसोल्ड था और COT पोजिशनिंग बुलिश थी और DXY कमजोर हो रहा था, लेकिन यह इन संकेतों को एक सुसंगत बाजार कथा में संश्लेषित नहीं कर सकती थी जैसे एक अनुभवी संस्थागत व्यापारी करता।

GPT-4 ने इसे बदल दिया।

एआई मास्टर एनालाइज़र — एक मेटा-लेयर ऑफ इंटेलिजेंस

अप्रैल और अगस्त 2023 के बीच, हमने जो बनाया उसे हम एआई मास्टर एनालाइज़र कहते हैं — एक मेटा-विश्लेषण परत जो मौजूदा 7-मॉड्यूल प्रणाली के ऊपर बैठती है। यह मॉड्यूल्स को प्रतिस्थापित नहीं करता। यह उनके आउटपुट को पढ़ता है और उन्हें संश्लेषित करता है।

यह कैसे काम करता है:

1. डेटा संग्रह — सभी 7 मॉड्यूल अपने स्वतंत्र विश्लेषण पहले की तरह चलाते हैं (तकनीकी संकेतक, स्मार्ट मनी पैटर्न, ऑर्डर फ्लो, जोखिम गणना, इंटरमार्केट सहसंबंध, भावना, निष्पादन स्थितियाँ)
2. संरचित इनपुट — आउटपुट को एक संरचित प्रॉम्प्ट में संकलित किया जाता है जिसमें शामिल हैं: वर्तमान मूल्य, 4 टाइमफ्रेम्स में सभी संकेतक मान, हाल की खबरें NLP भावना स्कोर के साथ, COT पोजिशनिंग डेटा, फियर & ग्रीड इंडेक्स, VIX स्तर, DXY मूवमेंट, और व्यक्तिगत मॉड्यूल संकेत
3. GPT-4 संश्लेषण — एआई मास्टर सब कुछ प्रोसेस करता है और एकीकृत विश्लेषण लौटाता है: बाजार शासन वर्गीकरण, दिशा पूर्वाग्रह के साथ संभावना, आत्मविश्वास स्तर, और एक प्राकृतिक-भाषा तर्क जो बताता है क्यों
4. संकेत गुणवत्ता ग्रेडिंग — एआई एक गुणवत्ता ग्रेड (A+, A, B, C, D) असाइन करता है कि कितने डेटा पॉइंट्स अभिसरण करते हैं और अभिसरण कितना मजबूत है

परिणाम उल्लेखनीय है। जहां पुरानी प्रणाली "BUY, 72% आत्मविश्वास" बिना संदर्भ के आउटपुट करती थी, एआई मास्टर इस तरह का विश्लेषण उत्पन्न करता है:

"BULLISH पूर्वाग्रह 78% संभावना के साथ। बाजार शासन: TRENDING। सोना 1,945 पर 4H ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होल्ड कर रहा है जबकि DXY RSI पर मंदी का विचलन दिखा रहा है। COT डेटा दिखाता है कि बड़े सट्टेबाजों ने इस सप्ताह 12K नेट लॉन्ग्स जोड़े हैं। हालांकि, FOMC मिनट्स रिलीज़ 6 घंटे में घटना जोखिम पेश करता है — प्रविष्टि से पहले पोस्ट-इवेंट पुष्टि की सिफारिश करें। गुणवत्ता: B+ (मजबूत तकनीकी, मध्यम मौलिक अनिश्चितता)।"

यह कोई दिखावा नहीं है। यह उस प्रकार का विश्लेषण है जो एक वरिष्ठ संस्थागत व्यापारी उत्पन्न करेगा — सिवाय इसके कि यह हर 15 मिनट, 24 घंटे एक दिन, सप्ताह में 5 दिन चलता है, बिना थकान या भावनात्मक पूर्वाग्रह के।

क्यों GPT-4, GPT-3.5 नहीं

हमने दोनों का व्यापक परीक्षण किया। GPT-3.5 (नवंबर 2022 में जारी) सक्षम था लेकिन महत्वपूर्ण त्रुटियाँ करता था:

• यह कभी-कभी जटिल बहु-कारक इनपुट्स को प्रोसेस करते समय बुलिश और बियरिश संकेतों को भ्रमित करता था
• इसका तर्क कभी-कभी गोलाकार था — इनपुट्स को पुनः प्रस्तुत करना बजाय उन्हें संश्लेषित करने के
• यह संख्यात्मक सटीकता के साथ संघर्ष करता था, कभी-कभी कीमतों को इस तरह से राउंडिंग करता था जिससे स्टॉप-लॉस स्तर अमान्य हो जाते थे

GPT-4 (मार्च 2023 में जारी) ने सभी तीन मुद्दों को हल किया। इसका तर्क सुसंगत है, यह संख्यात्मक डेटा को सटीक रूप से संभालता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह डेटा स्रोतों के बीच विरोधाभासों की पहचान कर सकता है और उन्हें औसत करने के बजाय उन्हें चिह्नित कर सकता है।

हम GPT-4 को संश्लेषण परत के लिए और GPT-3.5-turbo को सहायक कार्यों के लिए जैसे समाचार भावना वर्गीकरण और प्रारंभिक डेटा पूर्वप्रसंस्करण के लिए उपयोग करते हैं। यह लागत और गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से संतुलित करता है।

समाचार विश्लेषण के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण

दूसरा प्रमुख एआई एकीकरण NLP-संचालित समाचार विश्लेषण था। 2023 से पहले, हमारा भावना विश्लेषक कीवर्ड-आधारित स्कोरिंग पर निर्भर था — सुर्खियों में बुलिश और बियरिश शब्दों की गिनती। यह आदिम था और अक्सर गलत।

GPT एकीकरण के साथ, Finnhub से हर समाचार शीर्षक अब अर्थपूर्ण रूप से प्रोसेस किया जाता है:

• एआई समझता है कि "मजबूत नौकरियों के डेटा पर सोना गिरता है" XAUUSD के लिए मंदी है, भले ही "मजबूत" आमतौर पर एक सकारात्मक शब्द है
• यह "फेड दर वृद्धि को रोकने की संभावना" (सोने के लिए बुलिश) और "फेड रुकता है लेकिन भविष्य की वृद्धि का संकेत देता है" (तटस्थ से मंदी) के बीच अंतर करता है
• यह समाचार को हाल के, स्रोत की विश्वसनीयता, और व्यापार किए जा रहे विशिष्ट उपकरण के लिए प्रासंगिकता के आधार पर भारित करता है

भावना सटीकता में सुधार नाटकीय था। बैकटेस्टेड तुलना में, एआई-संचालित भावना विश्लेषण ने समाचार घटनाओं के बाद बाजार दिशा को 73% समय में सही ढंग से भविष्यवाणी की, जबकि पुराने कीवर्ड-आधारित प्रणाली के लिए 51%।

एलिसियम मीडिया FZCO — दुबई मुख्यालय

Q1 2023 में, हमने कंपनी संरचना को औपचारिक रूप दिया। एलिसियम मीडिया FZCO को दुबई सिलिकॉन ओएसिस (DSOA) में शामिल किया गया, जो यूएई के प्रमुख प्रौद्योगिकी मुक्त क्षेत्रों में से एक है।

क्यों दुबई:

• नियामक वातावरण — यूएई फिनटेक और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कंपनियों के लिए एक प्रगतिशील ढांचा प्रदान करता है, जिसमें स्पष्ट दिशानिर्देश और DFSA पर्यवेक्षण है
• कर दक्षता — DSOA मुक्त क्षेत्र योग्य प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक अनुकूल कॉर्पोरेट कर संरचना प्रदान करता है
• इन्फ्रास्ट्रक्चर — प्रमुख वित्तीय केंद्रों (लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग) के लिए कम-विलंबता कनेक्टिविटी
• समय क्षेत्र लाभ — दुबई (GMT+4) एशियाई और यूरोपीय सत्रों के बीच स्थित है, 24/5 ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए आदर्श
• प्रतिभा पूल — यूएई में स्थानांतरित होने वाले मात्रात्मक वित्त और एआई पेशेवरों का बढ़ता समुदाय

कंपनी को संस्थागत पारदर्शिता के लिए LEI (लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर) के साथ पंजीकृत किया गया था, और हमने परिचालन खातों के लिए Wio बैंक के साथ अपनी बैंकिंग संबंध स्थापित किया।

12 महीने का लाइव ट्रेडिंग — ईमानदार मूल्यांकन

सितंबर 2023 तक, हमने निरंतर लाइव ट्रेडिंग डेटा के 12 महीने जमा कर लिए हैं। यह संस्थागत शर्तों में अभी भी एक अपेक्षाकृत छोटा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन यह कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ करने के लिए पर्याप्त है:

डेटा क्या दिखाता है

• 7-मॉड्यूल सहमति काम करती है — ट्रेड्स जहां सभी 7 मॉड्यूल सहमत थे, उन ट्रेड्स की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया जहां केवल 5-6 सहमत थे। यह मुख्य वास्तुशिल्प निर्णय को मान्य करता है
• स्मार्ट मनी का पता लगाना सबसे मूल्यवान मॉड्यूल है — संस्थागत तरलता स्वीप्स का पता लगाने के बाद शुरू किए गए ट्रेड्स ने सबसे अच्छा जोखिम-समायोजित रिटर्न दिया
• सत्र का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है — लंदन-न्यूयॉर्क ओवरलैप (13:00-16:00 GMT) उच्चतम गुणवत्ता के संकेत उत्पन्न करता है। एशियाई सत्र ट्रेड्स को अधिक आक्रामक रूप से फ़िल्टर किया जाता है
• जोखिम प्रबंधन असली बढ़त है — 3-स्तरीय स्टॉप सिस्टम और ट्रेलिंग स्टॉप ने मार्च 2023 बैंकिंग संकट (SVB, क्रेडिट सुइस) के दौरान जो महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन होते, उन्हें रोका

हम अभी भी क्या सुधार रहे हैं

• कम-वोलैटिलिटी शासन प्रदर्शन — प्रणाली ट्रेंडिंग बाजारों में उत्कृष्ट है लेकिन विस्तारित समेकन अवधि के दौरान अधिक गलत संकेत उत्पन्न करती है। हम चॉपी स्थितियों के दौरान गतिविधि को कम करने के लिए एक शासन-पहचान मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं
• एआई मतिभ्रम जोखिम — कभी-कभी, GPT-4 संश्लेषण परत ऐसा विश्लेषण उत्पन्न करती है जो विश्वसनीय लगता है लेकिन इसमें सूक्ष्म तार्किक त्रुटियाँ होती हैं। हमने एक सत्यापन परत लागू की है जो एआई सिफारिशों को कच्चे मॉड्यूल आउटपुट के खिलाफ क्रॉस-चेक करती है
• उच्च-प्रभाव घटनाओं के दौरान विलंबता — समाचार-संचालित स्पाइक्स सेकंडों में सोने को 20-30 अंक तक ले जा सकते हैं। हमारा 15-मिनट संकेत ताज़ा करने का मतलब है कि हम कभी-कभी प्रारंभिक चाल को चूक जाते हैं। हम एक स्मार्ट-रिफ्रेश सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चलने पर पुनर्गणना को ट्रिगर करता है

हम इस पोस्ट में विशिष्ट प्रदर्शन संख्या प्रकाशित नहीं करेंगे। जब हम करेंगे, वे सत्यापित, ऑडिटेड, और उचित संदर्भ के साथ प्रस्तुत की जाएंगी। हमने बहुत से ट्रेडिंग सिस्टम्स को चेरी-पिक्ड आँकड़े प्रकाशित करते देखा है। वह PMTS के बारे में नहीं है।

प्लेटफॉर्म विकास — वेब डैशबोर्ड

2023 के दौरान, हम pmts.elysiumdubai.net पर वेब प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। डैशबोर्ड प्रदान करता है:

• रियल-टाइम इक्विटी कर्व्स और बैलेंस ट्रैकिंग
• मासिक प्रदर्शन ब्रेकडाउन जीत दर, शार्प अनुपात, और ड्रॉडाउन मेट्रिक्स के साथ
• प्रवेश/निकास कीमतों और P&L के साथ व्यक्तिगत ट्रेड इतिहास
• लाइव एआई विश्लेषण पृष्ठ जो वर्तमान संकेत, आत्मविश्वास स्तर, और बाजार शासन दिखाता है
• बहु-भाषा समर्थन (प्रारंभ में अंग्रेजी और स्पेनिश)

प्लेटफॉर्म एक PHP REST API बैकएंड पर बनाया गया है जिसमें MySQL है, जो MetaTrader 5 से हमारे DataSync एक्सपर्ट एडवाइजर के माध्यम से जुड़ा है जो हर ट्रेड और खाता स्नैपशॉट को वास्तविक समय में स्ट्रीम करता है।

2024 क्या लाएगा

अगले बारह महीनों के लिए हमारी रोडमैप:

1. सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च — सार्वजनिक देखने के लिए लाइव प्रदर्शन डैशबोर्ड खोलना सत्यापित, ऑडिटेबल परिणामों के साथ
2. मल्टी-अकाउंट प्रबंधन (MAM) — निवेशकों को विनियमित ब्रोकरेज खातों के माध्यम से PMTS प्रणाली में पूंजी आवंटित करने में सक्षम बनाना
3. उन्नत एआई पाइपलाइन — एआई मास्टर में वास्तविक समय सामाजिक भावना विश्लेषण (Reddit, Twitter/X) और व्हेल लेनदेन ट्रैकिंग को एकीकृत करना
4. रिवर्सल डिटेक्शन 2.0 — उच्च सटीकता के साथ ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने के लिए 6-फैक्टर अभिसरण प्रणाली का पुन: डिज़ाइन
5. स्वतंत्र ऑडिट — तृतीय-पक्ष कोड समीक्षा और प्रदर्शन सत्यापन का कमीशन

तीन साल का लाइव विकास। कुल छह साल का शोध। हम मूल दृष्टि को पूरा करने के पहले से कहीं अधिक करीब हैं: एक पारदर्शी, संस्थागत-स्तरीय एआई ट्रेडिंग प्रणाली जिसे कोई भी सत्यापित कर सकता है।

पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। ट्रेडिंग में नुकसान का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है।

— लोरेंजो बल्लांटी, संस्थापक और प्रमुख डेवलपर, एलिसियम मीडिया FZCO, दुबई सिलिकॉन ओएसिस