PMTS 2023: قفزة الذكاء الاصطناعي — دمج GPT-4، المقر الرئيسي في دبي، و12 شهرًا من النتائج الحية

عندما كتبنا آخر تحديث لنا في يوليو 2022، ذكرنا ثلاث أولويات للعام القادم: التحقق الحي الممتد، دمج الذكاء الاصطناعي، ومنصة ويب. بعد أربعة عشر شهرًا، تم إكمال الثلاثة أو هي في طريقها للإنجاز.

لكن قصة 2023 تتعلق حقًا بشيء واحد: الذكاء الاصطناعي غير كل شيء.

ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب التداول — وكنا مستعدين

في مارس 2023، أصدرت OpenAI الإصدار GPT-4. بالنسبة لمعظم الصناعات، كان هذا مجرد جديد. بالنسبة لنا، كان القطعة المفقودة التي كنا نصمم حولها لمدة عامين.

منذ عام 2021، كانت PMTS تعمل بنظام إجماع من 7 وحدات حيث يصوت كل بوت بشكل مستقل. تم تجميع الأصوات من خلال تسجيل مرجح — عملية رياضية بحتة. كان يعمل، لكنه كان يفتقر إلى شيء: الاستدلال السياقي. يمكن للنظام أن يخبرك أن RSI كان مباعًا بشكل مفرط وأن وضعية COT كانت صعودية وأن DXY كان يضعف، لكنه لم يستطع تركيب هذه الإشارات في سرد سوقي متماسك كما يفعل تاجر مؤسسي ذو خبرة.

غير GPT-4 ذلك.

المحلل الرئيسي للذكاء الاصطناعي — طبقة ميتا من الذكاء

بين أبريل وأغسطس 2023، بنينا ما نسميه المحلل الرئيسي للذكاء الاصطناعي — طبقة تحليل ميتا تجلس فوق نظام الوحدات السبع الحالي. لا يحل محل الوحدات. يقرأ مخرجاتها ويقوم بتركيبها.

إليك كيف يعمل:

1. جمع البيانات — جميع الوحدات السبع تقوم بتحليلاتها المستقلة كما كان من قبل (المؤشرات الفنية، أنماط المال الذكي، تدفق الأوامر، حسابات المخاطر، الارتباطات بين الأسواق، المعنويات، شروط التنفيذ)
2. مدخلات منظمة — يتم تجميع المخرجات في موجه منظم يتضمن: السعر الحالي، جميع قيم المؤشرات عبر 4 أطر زمنية، الأخبار الحديثة مع درجات المعنويات NLP، بيانات وضعية COT، مؤشر الخوف والجشع، مستوى VIX، حركة DXY، وإشارات الوحدات الفردية
3. تركيب GPT-4 — يقوم المحلل الرئيسي للذكاء الاصطناعي بمعالجة كل شيء ويعيد تحليل موحد: تصنيف نظام السوق، انحياز اتجاهي مع الاحتمالية، مستوى الثقة، وتفسير بلغة طبيعية يشرح السبب
4. تقييم جودة الإشارة — يقوم الذكاء الاصطناعي بتعيين درجة جودة (A+, A, B, C, D) بناءً على عدد نقاط البيانات التي تتقارب ومدى قوة التوافق

النتيجة مذهلة. حيث كان النظام القديم يخرج “شراء، ثقة 72%” بدون سياق، ينتج المحلل الرئيسي للذكاء الاصطناعي تحليلًا مثل:

“انحياز صعودي مع احتمال 78%. نظام السوق: اتجاهي. الذهب يحتفظ فوق كتلة الأوامر 4H عند 1,945 بينما يظهر DXY تباينًا هبوطيًا على RSI. تظهر بيانات COT أن المضاربين الكبار أضافوا 12K صافي صفقات طويلة هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن إصدار محاضر FOMC في غضون 6 ساعات يقدم خطر حدث — يوصى بالانتظار لتأكيد ما بعد الحدث قبل الدخول. الجودة: B+ (تقنيات قوية، عدم يقين أساسي معتدل).”

هذا ليس خدعة. هذا هو نوع التحليل الذي ينتجه تاجر مؤسسي كبير — باستثناء أنه يعمل كل 15 دقيقة، 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، بدون تعب أو تحيز عاطفي.

لماذا GPT-4، وليس GPT-3.5

اختبرنا كلاهما بشكل مكثف. كان GPT-3.5 (صدر في نوفمبر 2022) قادرًا ولكنه ارتكب أخطاء حرجة:

• كان يخلط أحيانًا بين الإشارات الصعودية والهبوطية عند معالجة المدخلات المعقدة متعددة العوامل
• كان استدلاله أحيانًا دائريًا — يعيد صياغة المدخلات بدلاً من تركيبها
• كان يواجه صعوبة في الدقة العددية، أحيانًا يقرب الأسعار بطرق تجعل مستويات وقف الخسارة غير صالحة

حل GPT-4 (صدر في مارس 2023) جميع القضايا الثلاث. استدلاله متماسك، يتعامل مع البيانات العددية بدقة، والأهم من ذلك، يمكنه تحديد التناقضات بين مصادر البيانات ووضع علامات عليها بدلاً من متوسطها.

نستخدم GPT-4 لطبقة التركيب وGPT-3.5-turbo للمهام المساعدة مثل تصنيف معنويات الأخبار والمعالجة الأولية للبيانات. يوازن هذا بين التكلفة والجودة بشكل فعال.

معالجة اللغة الطبيعية لتحليل الأخبار

كان التكامل الرئيسي الثاني للذكاء الاصطناعي هو تحليل الأخبار المدعوم بـ NLP. قبل عام 2023، كان محلل المعنويات لدينا يعتمد على تسجيل الكلمات الرئيسية — عد الكلمات الصعودية والهبوطية في العناوين. كان بدائيًا وغالبًا ما يكون خاطئًا.

مع دمج GPT، تتم الآن معالجة كل عنوان إخباري من Finnhub دلاليًا:

• يفهم الذكاء الاصطناعي أن “انخفاض الذهب بسبب بيانات الوظائف القوية” هو هبوطي لـ XAUUSD على الرغم من أن “قوي” عادة ما تكون كلمة إيجابية
• يميز بين “من المحتمل أن يتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة” (صعودي للذهب) و“توقف الفيدرالي ولكنه يشير إلى زيادات مستقبلية” (محايد إلى هبوطي)
• يوازن الأخبار حسب الحداثة، مصداقية المصدر، والملاءمة للأداة المحددة التي يتم تداولها

كان التحسن في دقة المعنويات دراماتيكيًا. في مقارنات الاختبار العكسي، تنبأ تحليل المعنويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل صحيح باتجاه السوق بعد الأحداث الإخبارية بنسبة 73% من الوقت، مقابل 51% للنظام القديم القائم على الكلمات الرئيسية.

إليسيوم ميديا FZCO — المقر الرئيسي في دبي

في الربع الأول من عام 2023، قمنا بتشكيل هيكل الشركة. تم تأسيس إليسيوم ميديا FZCO في واحة دبي للسيليكون (DSOA)، واحدة من المناطق الحرة التكنولوجية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

لماذا دبي:

• البيئة التنظيمية — تقدم الإمارات العربية المتحدة إطارًا تقدميًا لشركات التكنولوجيا المالية والتداول الخوارزمي، مع إرشادات واضحة وإشراف DFSA
• الكفاءة الضريبية — توفر منطقة DSOA الحرة هيكلًا ضريبيًا مؤسسيًا ملائمًا للشركات التكنولوجية المؤهلة
• البنية التحتية — اتصال منخفض التأخير بالمراكز المالية الرئيسية (لندن، نيويورك، سنغافورة، هونغ كونغ)
• ميزة المنطقة الزمنية — تقع دبي (GMT+4) بين الجلسات الآسيوية والأوروبية، مما يجعلها مثالية لعملية تداول 24/5
• مجموعة المواهب — مجتمع متنامي من محترفي التمويل الكمي والذكاء الاصطناعي الذين ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة

تم تسجيل الشركة برمز LEI (معرف الكيان القانوني) للشفافية المؤسسية، وأقمنا علاقتنا المصرفية مع بنك Wio للحسابات التشغيلية.

12 شهرًا من التداول الحي — تقييم صادق

بحلول سبتمبر 2023، جمعنا 12 شهرًا من بيانات التداول الحي المستمر. لا يزال هذا سجلًا قصيرًا نسبيًا من الناحية المؤسسية، لكنه يكفي لإجراء بعض الملاحظات الأولية:

ما تظهره البيانات

• نظام الإجماع ذو الوحدات السبع يعمل — الصفقات التي اتفقت فيها جميع الوحدات السبع أدت بشكل أفضل بكثير من الصفقات التي اتفقت فيها 5-6 وحدات فقط. هذا يؤكد القرار المعماري الأساسي
• اكتشاف المال الذكي هو الوحدة الأعلى قيمة — الصفقات التي بدأت بعد اكتشاف عمليات مسح السيولة المؤسسية كانت لها أفضل عوائد معدلة للمخاطر
• توقيت الجلسة مهم للغاية — تداخل لندن-نيويورك (13:00-16:00 GMT) ينتج إشارات ذات جودة عالية. يتم تصفية صفقات الجلسة الآسيوية بشكل أكثر عدوانية
• إدارة المخاطر هي الحافة الحقيقية — نظام وقف الخسارة ذو الثلاث طبقات ووقف الخسارة المتحرك منع ما كان يمكن أن يكون انخفاضات كبيرة خلال أزمة البنوك في مارس 2023 (SVB، كريدي سويس)

ما زلنا نحسنه

• أداء النظام في نظام منخفض التقلبات — يتفوق النظام في الأسواق الاتجاهية ولكنه يولد المزيد من الإشارات الخاطئة خلال فترات التوحيد الممتدة. نحن نعمل على وحدة كشف النظام لتقليل النشاط خلال الظروف المتقطعة
• خطر الهلوسة في الذكاء الاصطناعي — أحيانًا، تنتج طبقة تركيب GPT-4 تحليلًا يبدو مقنعًا ولكنه يحتوي على أخطاء منطقية دقيقة. قمنا بتنفيذ طبقة تحقق تقاطع التوصيات الذكاء الاصطناعي مع مخرجات الوحدات الخام
• التأخير خلال الأحداث ذات التأثير العالي — يمكن أن تحرك الارتفاعات المدفوعة بالأخبار الذهب 20-30 نقطة في ثوانٍ. يعني تحديث الإشارة كل 15 دقيقة أننا نفوت أحيانًا الحركة الأولية. نحن نطور نظام تحديث ذكي يطلق إعادة الحساب عند اكتشاف أحداث كبيرة

لن ننشر أرقام الأداء المحددة في هذا المنشور. عندما نفعل ذلك، سيتم التحقق منها، تدقيقها، وتقديمها في السياق المناسب. لقد رأينا العديد من أنظمة التداول تنشر إحصائيات مختارة بعناية. هذا ليس ما يدور حوله PMTS.

تطوير المنصة — لوحة التحكم على الويب

طوال عام 2023، كنا نبني منصة الويب على pmts.elysiumdubai.net. توفر لوحة التحكم:

• منحنيات الأسهم في الوقت الحقيقي وتتبع الرصيد
• تفصيل الأداء الشهري مع معدل الفوز، نسبة Sharpe، ومقاييس الانخفاض
• تاريخ التجارة الفردية مع أسعار الدخول/الخروج وP&L
• صفحة تحليل الذكاء الاصطناعي الحي تعرض الإشارة الحالية، مستوى الثقة، ونظام السوق
• دعم متعدد اللغات (الإنجليزية والإسبانية في البداية)

تم بناء المنصة على خلفية API REST PHP مع MySQL، متصلة بـ MetaTrader 5 عبر خبير DataSync الذي يبث كل صفقة ولقطة حساب في الوقت الحقيقي.

ما سيجلبه عام 2024

خارطة الطريق للاثني عشر شهرًا القادمة:

1. إطلاق لوحة التحكم العامة — فتح لوحة الأداء الحي للعرض العام مع نتائج تم التحقق منها وقابلة للتدقيق
2. إدارة الحسابات المتعددة (MAM) — تمكين المستثمرين من تخصيص رأس المال لنظام PMTS من خلال حسابات وساطة منظمة
3. تعزيز خط أنابيب الذكاء الاصطناعي — دمج تحليل المعنويات الاجتماعية في الوقت الحقيقي (Reddit، Twitter/X) وتتبع المعاملات الكبيرة في المحلل الرئيسي للذكاء الاصطناعي
4. كشف الانعكاس 2.0 — نظام توافق من 6 عوامل معاد تصميمه لتحديد انعكاسات الاتجاه بدقة أعلى
5. تدقيق مستقل — تكليف مراجعة كود طرف ثالث والتحقق من الأداء

ثلاث سنوات من التطوير الحي. ست سنوات من البحث الكلي. نحن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق الرؤية الأصلية: نظام تداول ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي شفاف يمكن لأي شخص التحقق منه.

الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. التداول ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة.

— لورينزو بالانتي، المؤسس والمطور الرئيسي، إليسيوم ميديا FZCO، واحة دبي للسيليكون